Сравнение LIF с BSMS
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Over the past year, LIF returned -20.64% vs 3.83% for BSMS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у BSMS с доходностью 1.02%.
LIF
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -22.95% | 55.42% | 58.73% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 1.02% | 3.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between LIF and BSMS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. BSMS — Ранг доходности на риск
LIF
BSMS
Сравнение LIF c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.67 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.36 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и BSMS
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -14.95% | -50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -1.05% | -64.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -0.90% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -4.93% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.89% | 0.37% | +41.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и BSMS
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 0.51% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 1.01% | +52.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 1.52% | +66.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 3.59% | +59.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.05% | 6.18% | +56.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и BSMS
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and BSMS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.28%) compared to BSMS (0.51%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs BSMS's -14.95%.
BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор