PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AQN.TO с NI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AQN.TONI
Дох-ть с нач. г.5.33%17.89%
Дох-ть за 1 год-14.53%16.88%
Дох-ть за 3 года-18.95%9.92%
Дох-ть за 5 лет-7.44%4.56%
Дох-ть за 10 лет5.76%10.61%
Коэф-т Шарпа-0.520.82
Дневная вол-ть27.83%19.58%
Макс. просадка-78.58%-65.58%
Текущая просадка-53.59%0.00%

Фундаментальные показатели


AQN.TONI
Рыночная капитализацияCA$5.86B$13.46B
EPS-CA$0.67$1.54
Цена/прибыль224.5019.50
PEG коэффициент1.413.35
Общая выручка (12 мес.)CA$2.03B$4.16B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.51B$2.10B
EBITDA (12 мес.)CA$0.00$1.91B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AQN.TO и NI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN.TO и NI

С начала года, AQN.TO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у NI с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции AQN.TO уступали акциям NI по среднегодовой доходности: 5.76% против 10.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
470.11%
898.37%
AQN.TO
NI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algonquin Power & Utilities Corp.

NiSource Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AQN.TO c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.84
NI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.34

Сравнение коэффициента Шарпа AQN.TO и NI

Показатель коэффициента Шарпа AQN.TO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NI равного 0.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQN.TO и NI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.64
0.70
AQN.TO
NI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN.TO и NI

Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности NI в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
6.97%7.06%10.68%4.55%3.94%3.98%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%
NI
NiSource Inc.
3.36%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.68%2.51%3.11%

Просадки

Сравнение просадок AQN.TO и NI

Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки NI в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN.TO и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56.91%
0
AQN.TO
NI

Волатильность

Сравнение волатильности AQN.TO и NI

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.70%
4.12%
AQN.TO
NI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQN.TO и NI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp. и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AQN.TO значения в CAD, NI значения в USD