Сравнение AQN.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN.TO или WCP.TO.
Основные характеристики
| AQN.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.46% | -7.58% |
| Дох-ть за 1 год | -33.25% | -12.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 7.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | -0.25 |
| Дневная вол-ть | 36.22% | 43.32% |
| Макс. просадка | -78.58% | -94.41% |
Фундаментальные показатели
| AQN.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.88B | CA$5.66B |
| Прибыль на акцию | -CA$0.10 | CA$2.11 |
| PEG коэффициент | 1.41 | -1.01 |
| Выручка (12 мес.) | CA$2.81B | CA$3.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.05B | CA$3.04B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$951.93M | CA$2.46B |
Корреляция
Корреляция между AQN.TO и WCP.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AQN.TO и WCP.TO
С начала года, AQN.TO показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции AQN.TO превзошли акции WCP.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 4.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AQN.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности WCP.TO в 6.46%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 9.50% | 10.78% | 5.00% | 4.43% | 4.69% | 5.97% | 5.55% | 6.56% | 6.42% | 5.74% | 7.09% | 7.07% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 6.46% | 3.67% | 2.93% | 4.84% | 7.34% | 9.54% | 4.28% | 4.02% | 12.10% | 9.90% | 7.89% | 0.00% |
Сравнение AQN.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.89 | ||||
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | -0.25 |
Сравнение просадок AQN.TO и WCP.TO
Максимальная просадка AQN.TO за указанный период составила -59.68%, что меньше максимальной просадки WCP.TO равной -36.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQN.TO и WCP.TO
Сравнение волатильности AQN.TO и WCP.TO
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) составляет 6.32%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.