PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQN.TO с BEP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AQN.TO с BEP-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.) and BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AQN.TO returned 1.91%/yr vs 16.09%/yr for BEP-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQN.TO и BEP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQN.TO показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BEP-UN.TO с доходностью 40.29%. За последние 10 лет акции AQN.TO уступали акциям BEP-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.91% против 16.09% соответственно.

AQN.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.51%
1 год
6.50%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
1.91%

BEP-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
12.14%
С начала года
40.29%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.87%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.61%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQN.TO и BEP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.		-0.98%38.63%-17.99%0.64%-48.34%-8.03%19.16%39.68%2.71%29.07%
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		40.29%20.19%-0.39%6.87%-21.24%-14.69%79.29%84.02%-12.10%18.79%

Correlation

The correlation between AQN.TO and BEP-UN.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г.

0.26

The correlation between AQN.TO and BEP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AQN.TO:

CA$6.39B

BEP-UN.TO:

CA$15.42B

EPS

AQN.TO:

CA$0.22

BEP-UN.TO:

CA$0.66

Коэффициент P/E

AQN.TO:

37.82

BEP-UN.TO:

76.91

Коэффициент PEG

AQN.TO:

0.17

BEP-UN.TO:

0.56

Коэффициент P/S

AQN.TO:

2.54

BEP-UN.TO:

2.32

Коэффициент P/B

AQN.TO:

1.43

BEP-UN.TO:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

AQN.TO:

CA$2.52B

BEP-UN.TO:

CA$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AQN.TO:

CA$924.77M

BEP-UN.TO:

CA$2.19B

EBITDA (12 мес.)

AQN.TO:

CA$928.99M

BEP-UN.TO:

CA$4.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp.

Brookfield Renewable Partners L.P

Часто сравнивают с AQN.TO:
AQN.TO с ENB.TOAQN.TO с WCP.TOAQN.TO с AEPAQN.TO с FTS.TOAQN.TO с XYLAQN.TO с NIAQN.TO с CMS
Часто сравнивают с BEP-UN.TO:
BEP-UN.TO с BEPC.TOBEP-UN.TO с BIP-UN.TOBEP-UN.TO с BEPBEP-UN.TO с FTSBEP-UN.TO с BAM.TOBEP-UN.TO с CNQ.TOBEP-UN.TO с BEP-PR.TO

Доходность на риск

AQN.TO vs. BEP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN.TO
Ранг доходности на риск AQN.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BEP-UN.TO
Ранг доходности на риск BEP-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQN.TO c BEP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQN.TOBEP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.25

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.99

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.04

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

9.45

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQN.TO vs. BEP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQN.TO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BEP-UN.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN.TO и BEP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQN.TOBEP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.25

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AQN.TO и BEP-UN.TO

Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.55%, что больше максимальной просадки BEP-UN.TO в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN.TO и BEP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQN.TOBEP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-50.29%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-15.87%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.24%

-33.85%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.36%

-42.96%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.21%

-50.29%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.97%

-0.45%

-49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.89%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AQN.TO и BEP-UN.TO

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) составляет 5.52%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQN.TOBEP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.99%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

19.35%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

28.70%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

29.53%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

28.58%

-2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN.TO и BEP-UN.TO

Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BEP-UN.TO в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.		4.34%4.29%8.50%6.95%10.66%5.52%3.89%3.96%4.83%4.28%4.82%4.49%
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		4.18%5.59%6.03%5.39%5.19%3.73%3.29%5.95%9.66%7.44%7.78%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQN.TO и BEP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp. и Brookfield Renewable Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
771.54M
1.52B
(AQN.TO) Общая выручка
(BEP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AQN.TO и BEP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algonquin Power & Utilities Corp. и Brookfield Renewable Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
22.0%
13.8%
Активы портфеля
AQN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила о валовой прибыли в 169.97M при выручке в 771.54M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

BEP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

AQN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила об операционной прибыли в 169.97M при выручке в 771.54M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

BEP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

AQN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.79M при выручке в 771.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

BEP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

Часто задаваемые вопросы

AQN.TO and BEP-UN.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQN.TO и BEP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор