Сравнение AEP с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEP или AQN.TO.
Основные характеристики
| AEP | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.49% | 31.46% |
| Дох-ть за 1 год | -15.44% | -33.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 3.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | -0.89 |
| Дневная вол-ть | 24.27% | 36.22% |
| Макс. просадка | -62.75% | -78.58% |
Фундаментальные показатели
| AEP | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.96B | CA$7.88B |
| Прибыль на акцию | $3.85 | -CA$0.10 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 1.41 |
| Выручка (12 мес.) | $19.74B | CA$2.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | CA$1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.94B | CA$951.93M |
Корреляция
Корреляция между AEP и AQN.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AEP и AQN.TO
С начала года, AEP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции AEP превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AEP и AQN.TO
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности AQN.TO в 9.50%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 5.79% | 3.40% | 3.55% | 3.72% | 3.23% | 3.94% | 3.92% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 5.82% | 6.41% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 9.50% | 10.78% | 5.00% | 4.43% | 4.69% | 5.97% | 5.55% | 6.56% | 6.42% | 5.74% | 7.09% | 7.07% |
Сравнение AEP c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | -0.63 | ||||
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.89 |
Сравнение просадок AEP и AQN.TO
Максимальная просадка AEP за указанный период составила -20.06%, что больше максимальной просадки AQN.TO равной -59.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEP и AQN.TO
Сравнение волатильности AEP и AQN.TO
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.53%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.