Сравнение LHYAX с FSHNX
LHYAX (Lord Abbett High Yield Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, LHYAX returned 4.59%/yr vs 6.19%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LHYAX charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.
Доходность
Сравнение доходности LHYAX и FSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHYAX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.19% соответственно.
LHYAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.59%
FSHNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам LHYAX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 1.70% | 7.44% | 7.25% | 9.84% | -14.97% | 6.16% | 4.56% | 15.11% | -5.10% | 8.53% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.22% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Correlation
The correlation between LHYAX and FSHNX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between LHYAX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHYAX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
LHYAX
FSHNX
Сравнение LHYAX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHYAX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 5.02 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 26.31 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHYAX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.21 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LHYAX и FSHNX
Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и FSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHYAX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -21.98% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.13% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -4.05% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -15.32% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -21.98% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.11% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.42% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.40% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHYAX и FSHNX
Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHYAX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.55% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.55% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.31% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.83% | -0.10% |
Сравнение комиссий LHYAX и FSHNX
LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHYAX и FSHNX
Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FSHNX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.97% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 7.21% | 7.13% | 6.02% | 5.84% | 4.60% | 4.91% | 5.15% | 5.47% | 6.29% | 5.65% | 5.85% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
LHYAX and FSHNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHYAX has higher volatility (1.05%) compared to FSHNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, LHYAX dropped -31.68% vs FSHNX's -21.98%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHYAX и FSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор