Сравнение LHKG.DE с TTE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) is China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while TTE (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 10 years, LHKG.DE returned 2.55%/yr vs 16.38%/yr for TTE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.75%. За последние 10 лет акции LHKG.DE уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 2.55% против 16.38% соответственно.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
TTE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -6.59% | -10.39% | 16.35% | -8.73% | 22.42% |
TTE TotalEnergies SE | 39.75% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | 2.01% | -1.40% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and TTE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between LHKG.DE and TTE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. TTE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
TTE
Сравнение LHKG.DE c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.66 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 16.09 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.31 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и TTE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, примерно равная максимальной просадке TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -60.55% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -8.71% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.23% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -22.23% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -60.55% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -3.91% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -15.14% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 3.60% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и TTE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.31% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 18.48% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 25.10% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 35.53% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 37.62% | -15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и TTE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TTE в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
TTE TotalEnergies SE | 4.45% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and TTE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор