PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LHKG.DE с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.75%. За последние 10 лет акции LHKG.DE уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 2.55% против 16.38% соответственно.


LHKG.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-8.89%
1 год
2.88%
3 года*
6.17%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.55%

TTE

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
С начала года
39.75%
6 месяцев
40.36%
1 год
57.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
27.15%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и TTE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
-6.38%21.50%20.37%-17.49%-7.90%-6.59%-10.39%16.35%-8.73%22.42%
TTE
TotalEnergies SE
39.75%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between LHKG.DE and TTE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between LHKG.DE and TTE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

TotalEnergies SE

Доходность на риск

LHKG.DE vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TTE
Ранг доходности на риск TTE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHKG.DETTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

6.66

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

16.09

-15.71

LHKG.DE vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LHKG.DETTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.31

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и TTE

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, примерно равная максимальной просадке TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и TTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LHKG.DETTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.71%

-60.55%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-8.71%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-22.23%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-22.23%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-60.55%

+15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-3.91%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-15.14%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.60%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и TTE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LHKG.DETTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.31%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

18.48%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

25.10%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

35.53%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

37.62%

-15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHKG.DE и TTE

Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TTE в 4.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
1.61%1.50%2.18%0.17%3.78%1.35%2.46%2.58%3.04%2.30%3.38%3.88%
TTE
TotalEnergies SE
4.45%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Часто задаваемые вопросы


LHKG.DE and TTE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор