PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LHKG.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LHKG.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LHKG.DE returned -1.66% vs 20.24% for CHIN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.

LHKG.DE

1 день
-2.57%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-12.05%
С начала года
-8.36%
1 год
-1.66%
3 года*
6.96%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—

CHIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.48%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		-8.36%21.50%20.39%-9.96%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		3.48%16.60%23.10%-7.05%

Correlation

The correlation between LHKG.DE and CHIN.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between LHKG.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LHKG.DE:
LHKG.DE с LCCN.LLHKG.DE с MJMT.DELHKG.DE с AH50.DELHKG.DE с 18MK.DELHKG.DE с XCHA.DELHKG.DE с 36BZ.DELHKG.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с OILTCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с AH50.DE

Доходность на риск

LHKG.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LHKG.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.09

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.56

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.30

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.60

-5.75

LHKG.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHKG.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-22.95%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-8.84%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-5.96%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-7.61%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.62%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и CHIN.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) составляет 6.84%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHKG.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.49%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.68%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

22.48%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

22.48%

+1.50%

Сравнение комиссий LHKG.DE и CHIN.DE

LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHKG.DE и CHIN.DE

Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		1.64%1.50%2.18%0.17%3.78%1.35%2.46%2.58%

Часто задаваемые вопросы

LHKG.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.

LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор