Сравнение LGWS.DE с EL4C.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 0.23% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and EL4C.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between LGWS.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
EL4C.DE
Сравнение LGWS.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.33 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 0.70 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.23 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -50.13% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -15.20% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -28.07% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -44.48% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -26.07% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -16.08% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.19% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.32% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 17.65% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 21.87% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 22.58% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.55% | -3.62% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и EL4C.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGWS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGWS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор