Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) показал доход в 4.45% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL4C.DE составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EL4C.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 дек. 2011 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -14.6%.

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF: годовая альфа составляет 6.90%, бета — 0.45, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 01.04.2008.

• Этот ETF участвовал в 80.74% снижения S&P 500 Index, но только в 79.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EL4C.DE составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EL4C.DE имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF показал максимальную просадку в 50.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF составляет 31.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.