PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%2.66%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%1.07%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and DBXI.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between LGWS.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

LGWS.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.94

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.70

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.17

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.42

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXI.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-69.49%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.62%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-17.56%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.10%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.77%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-29.56%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.63%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.34%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.69%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.31%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.37%

-2.44%

Сравнение комиссий LGWS.DE и DBXI.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGWS.DE and DBXI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор