Сравнение LGWS.DE с AMED.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 3.42% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and AMED.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between LGWS.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
AMED.DE
Сравнение LGWS.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.49 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.40 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и AMED.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -38.35% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.56% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -14.07% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.06% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.69% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.81% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.61% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.64% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 15.19% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.87% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.00% | +0.93% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и AMED.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and AMED.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор