Сравнение LGVAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGVAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LGVAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.24% соответственно.
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGVAX и NEIMX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
LGVAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
LGVAX
NEIMX
Сравнение LGVAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.65 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.32 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.49 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 12.55 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.65 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.03 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между LGVAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и NEIMX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и NEIMX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -92.94% | +52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.78% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -92.94% | +72.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -92.94% | +52.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -90.08% | +84.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.92% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.14% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и NEIMX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.05% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.52% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.65% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 576.30% | -558.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 407.62% | -388.36% |