Сравнение LGVAX с HFCVX
LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LGVAX returned 12.02%/yr vs 11.12%/yr for HFCVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGVAX charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и HFCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGVAX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции LGVAX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.02% против 11.12% соответственно.
LGVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 12.02%
HFCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам LGVAX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 11.03% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 13.34% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Correlation
The correlation between LGVAX and HFCVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between LGVAX and HFCVX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGVAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
LGVAX
HFCVX
Сравнение LGVAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 6.90 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 21.08 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и HFCVX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и HFCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGVAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -65.75% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -3.77% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -11.32% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -16.81% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -39.39% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.60% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -8.24% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.23% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и HFCVX
ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGVAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.74% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.83% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 9.16% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 13.26% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.45% | +2.80% |
Сравнение комиссий LGVAX и HFCVX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и HFCVX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности HFCVX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.52% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 9.69% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
LGVAX and HFCVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGVAX has higher volatility (3.31%) compared to HFCVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, LGVAX dropped -40.40% vs HFCVX's -65.75%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGVAX и HFCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор