PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с VWRP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 10.75%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 9.71%.

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
7.68%
С начала года
9.71%
1 год
21.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%7.72%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		9.71%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between LGUS.L and VWRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between LGUS.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.73

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.33

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

9.64

-0.80

LGUS.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и VWRP.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.23%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.07%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-16.33%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.82%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.49%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.33%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и VWRP.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.48%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.95%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.31%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.12%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.89%

+1.21%

Сравнение комиссий LGUS.L и VWRP.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и VWRP.L

Ни LGUS.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and VWRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRP.L is Global Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор