PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с ENCO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGUS.L returned 20.44%/yr vs 9.91%/yr for ENCO.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 19.85%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%7.86%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between LGUS.L and ENCO.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between LGUS.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.59

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.14

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.89

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.35

+3.69

LGUS.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и ENCO.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-23.99%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-12.95%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-12.95%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-7.55%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-12.40%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.86%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и ENCO.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.00%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.35%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.23%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.23%

+0.87%

Сравнение комиссий LGUS.L и ENCO.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и ENCO.L

Ни LGUS.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and ENCO.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENCO.L is Commodities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор