PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с DS2P.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs -20.57%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.36%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.72%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
-11.36%
1 год
-10.19%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-20.57%
10 лет*
-23.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и DS2P.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.36%-24.37%-29.54%-26.02%1.59%-36.55%-29.52%-39.81%14.55%

Correlation

The correlation between LGUS.L and DS2P.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.67

The correlation between LGUS.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.30

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.22

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.38

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-0.83

+10.87

LGUS.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и DS2P.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-99.69%

+65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-26.76%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-64.94%

+45.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-76.19%

+50.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-99.67%

+99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-89.77%

+84.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

12.31%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и DS2P.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.43%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

27.32%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

33.48%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

34.81%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

37.18%

-19.08%

Сравнение комиссий LGUS.L и DS2P.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и DS2P.L

Ни LGUS.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and DS2P.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор