Сравнение LGUS.L с DGRG.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 11.54%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и DGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 7.79%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам LGUS.L и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.79% | 13.57% | 18.13% | 18.02% | -8.25% | 25.56% | 12.09% | 29.79% | -10.28% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and DGRG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between LGUS.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
DGRG.L
Сравнение LGUS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.23 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.25 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и DGRG.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и DGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -34.45% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -7.87% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -16.47% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -18.43% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.89% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и DGRG.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.92% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 6.90% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 9.26% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.55% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.61% | +3.49% |
Сравнение комиссий LGUS.L и DGRG.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и DGRG.L
Ни LGUS.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and DGRG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.33% for DGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и DGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор