PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с BCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 10.39%/yr for BCOM.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 20.25%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-6.54%

Correlation

The correlation between LGUS.L and BCOM.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.23

The correlation between LGUS.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.28

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.05

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.50

+3.54

LGUS.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и BCOM.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-31.65%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-14.33%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-14.33%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.27%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-8.78%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-11.63%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.54%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и BCOM.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.49%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

14.81%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

16.92%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.81%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.35%

+2.75%

Сравнение комиссий LGUS.L и BCOM.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и BCOM.L

Ни LGUS.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and BCOM.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCOM.L is Commodities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор