PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с ACSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 20.22% for ACSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 10.79%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и ACSI

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%10.28%

Correlation

The correlation between LGRO and ACSI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.78

The correlation between LGRO and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и ACSI

Секторы
LGRO
ACSI

Технологии

48.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
24.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.4%

Финансовые услуги

9.1%
9.6%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Промышленность

3.0%
7.3%

Энергетика

2.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

LGRO
48.1%
ACSI
12.5%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
ACSI
15.4%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
ACSI
9.6%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
ACSI
8.5%

Промышленность

LGRO
3.0%
ACSI
7.3%

Энергетика

LGRO
2.2%
ACSI
3.4%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
ACSI
12.4%

Сырьевые материалы

LGRO

-

ACSI

-

Недвижимость

LGRO

-

ACSI

-

Коммунальные услуги

LGRO

-

ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

LGRO vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.75

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.48

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.62

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.22

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.76

+0.43

Просадки

Сравнение просадок LGRO и ACSI

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-34.49%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.76%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.37%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.39%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.99%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и ACSI

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 4.01% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.22%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.93%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.60%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

16.67%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.43%

+1.86%

Сравнение комиссий LGRO и ACSI

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и ACSI

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ACSI в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and ACSI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to LGRO (4.01%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 20.22% for ACSI. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор