PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.27% против 13.33% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий LGRCX и GXXIX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.31

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1.15

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между LGRCX и GXXIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и GXXIX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и GXXIX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-33.65%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.78%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-33.65%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-33.65%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-10.87%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.20%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.14%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и GXXIX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.20%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.27%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.73%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

27.78%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

23.72%

-2.62%