Сравнение LGLIX с LLDYX
LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LGLIX returned 18.07%/yr vs 2.72%/yr for LLDYX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LGLIX charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и LLDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 18.07% против 2.72% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 18.07%
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам LGLIX и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 9.29% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.78% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
Correlation
The correlation between LGLIX and LLDYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between LGLIX and LLDYX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLIX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
LGLIX
LLDYX
Сравнение LGLIX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.65 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.47 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 13.94 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и LLDYX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и LLDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -10.54% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -1.29% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -1.29% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -7.43% | -38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -9.67% | -36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.26% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -1.20% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.32% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и LLDYX
Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLIX | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.73% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 1.68% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 2.40% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 2.74% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 2.59% | +22.20% |
Сравнение комиссий LGLIX и LLDYX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и LLDYX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LLDYX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.82% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.16% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
LGLIX and LLDYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLIX has higher volatility (5.41%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs LLDYX's -10.54%.
LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLIX и LLDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор