PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с IJPH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJP.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и IJPH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.59%-12.88%

Correlation

The correlation between LGJP.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between LGJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с EWJV

Доходность на риск

LGJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.99

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.81

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.88

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

13.80

-6.56

LGJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-45.23%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.86%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-22.91%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-30.65%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.19%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-12.07%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и IJPH.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.74%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

18.49%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

23.14%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.27%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.81%

-3.50%

Сравнение комиссий LGJP.L и IJPH.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и IJPH.L

Ни LGJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор