Сравнение LGJP.L с IDJP.L
LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 7.23%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJP.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGJP.L показывает доходность 12.44%, а IDJP.L немного выше – 12.62%.
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам LGJP.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.58% | 18.59% | -7.06% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -8.41% |
Correlation
The correlation between LGJP.L and IDJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between LGJP.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJP.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
LGJP.L
IDJP.L
Сравнение LGJP.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGJP.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.09 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.67 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGJP.L и IDJP.L
Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -39.64% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.50% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -12.50% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -32.90% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.95% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.76% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJP.L и IDJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.64% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 15.91% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 18.26% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.36% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.66% | +1.65% |
Сравнение комиссий LGJP.L и IDJP.L
LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJP.L и IDJP.L
LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGJP.L and IDJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор