Сравнение LGJP.L с ETRA.L
LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ETRA.L is a Commodities fund tracking the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, LGJP.L returned 29.74% vs 27.70% for ETRA.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJP.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGJP.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.28%.
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGJP.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 0.57% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.28% | 28.38% | -20.55% |
Correlation
The correlation between LGJP.L and ETRA.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJP.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
LGJP.L
ETRA.L
Сравнение LGJP.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGJP.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.12 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGJP.L и ETRA.L
Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJP.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -25.40% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -25.40% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -10.96% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -16.18% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 13.08% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJP.L и ETRA.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJP.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.76% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 12.24% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 44.02% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 33.31% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 33.31% | -15.00% |
Сравнение комиссий LGJP.L и ETRA.L
LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJP.L и ETRA.L
Ни LGJP.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGJP.L and ETRA.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
LGJP.L is categorized as Japan Equities, while ETRA.L is Commodities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор