PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с JPSR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Legal & General and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 7.46%/yr for JPSR.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 11.27%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и JPSR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%16.30%

Correlation

The correlation between LGJG.L and JPSR.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between LGJG.L and JPSR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и JPSR.L

Секторы
LGJG.L
JPSR.L

Промышленность

24.2%
21.7%

Технологии

19.8%
22.8%

Финансовые услуги

17.4%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
13.0%

Здравоохранение

5.7%
6.7%

Сырьевые материалы

3.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.9%

Недвижимость

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Промышленность

LGJG.L
24.2%
JPSR.L
21.7%

Технологии

LGJG.L
19.8%
JPSR.L
22.8%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
JPSR.L
18.2%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
JPSR.L
8.1%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
JPSR.L
13.0%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
JPSR.L
6.7%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
JPSR.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
JPSR.L
2.9%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
JPSR.L
4.0%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
JPSR.L

-

Энергетика

LGJG.L
0.7%
JPSR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LJPSR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.58

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.23

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.61

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

8.53

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSR.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и JPSR.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и JPSR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-23.05%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.84%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.83%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.57%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.22%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.89%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и JPSR.L

L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеют волатильность 3.71% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.41%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.92%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.72%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.70%

-0.89%

Сравнение комиссий LGJG.L и JPSR.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и JPSR.L

LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGJG.L and JPSR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.22% for JPSR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и JPSR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор