PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с SPAQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 4.96% for SPAQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.68%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
-0.14%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.96%
3 года*
5.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и SPAQ

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.68%7.35%4.18%

Correlation

The correlation between LGHT and SPAQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов LGHT и SPAQ

Секторы
LGHT
SPAQ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
100.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

LGHT

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

SPAQ

-

Энергетика

LGHT

-

SPAQ

-

Финансовые услуги

LGHT

-

SPAQ
91.6%

Промышленность

LGHT

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

LGHT

-

SPAQ

-

Технологии

LGHT

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BBCLGHT с BNOLGHT с VHTLGHT с BTECLGHT с DBELGHT с FTXH
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с XLVSPAQ с ARKG

Доходность на риск

LGHT vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.57

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
0.84

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.94

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

3.38

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.86

-1.31

Просадки

Сравнение просадок LGHT и SPAQ

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-5.30%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-5.30%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-0.14%

-26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-0.54%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

1.47%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и SPAQ

Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.88%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

5.01%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

8.80%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

6.99%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

6.99%

+11.92%

Сравнение комиссий LGHT и SPAQ

И LGHT, и SPAQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и SPAQ

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%.

ПозицияTTM202520242023
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.25%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and SPAQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGHT has higher volatility (6.42%) compared to SPAQ (1.88%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs SPAQ's -5.30%.

On 1-year performance, SPAQ leads with 4.96% vs -21.06% for LGHT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.96% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGHT and SPAQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.25%, compared with 0.00% for LGHT.

They also come from different issuers: Langar and Horizon.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор