PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGGL.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.57%/yr vs 20.55%/yr for WNRG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%.

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и WNRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.13%

Correlation

The correlation between LGGL.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.45

The correlation between LGGL.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.81

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.32

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

6.70

+3.27

LGGL.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и WNRG.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-68.72%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-15.98%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.94%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.55%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-8.18%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-17.54%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.57%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и WNRG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.00%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.93%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

17.83%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

20.62%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

24.34%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

33.35%

-16.25%

Сравнение комиссий LGGL.L и WNRG.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и WNRG.L

Ни LGGL.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор