PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 12.04%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

LGGL.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.05%
1 год
26.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.92%21.17%19.21%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-7.24%

Correlation

The correlation between LGGL.L and ISWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between LGGL.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и ISWD.L

Секторы
LGGL.L
ISWD.L

Технологии

28.4%
42.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.0%

Промышленность

10.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Энергетика

4.0%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

LGGL.L
28.4%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.9%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

LGGL.L
10.9%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.7%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

LGGL.L
8.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
5.3%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

LGGL.L
4.0%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

LGGL.L
1.8%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с PACW.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с JPLG.LLGGL.L с XDEV.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGL.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.93

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.14

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.09

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

18.41

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGL.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGL.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и ISWD.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-48.12%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.30%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.46%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-22.70%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.70%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и ISWD.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.72%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.65%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.46%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.67%

+1.49%

Сравнение комиссий LGGL.L и ISWD.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и ISWD.L

LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and ISWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор