PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGGE.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGGE.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.


LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
10 лет*

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGE.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%7.92%

Correlation

The correlation between LGGE.DE and PR1E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between LGGE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LGGE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGGE.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.81

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.80

+6.27

LGGE.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGE.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGE.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGGE.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.32

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.62

+0.50

Просадки

Сравнение просадок LGGE.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGGE.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-35.98%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.39%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-16.84%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.61%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.90%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.51%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGE.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 3.60%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGGE.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.33%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.60%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.88%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.48%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.68%

-2.08%

Сравнение комиссий LGGE.DE и PR1E.DE

LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGE.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы


LGGE.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор