Сравнение LGGE.DE с PR1E.DE
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 24.04%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 7.92% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and PR1E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between LGGE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
PR1E.DE
Сравнение LGGE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.81 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.80 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.32 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -35.98% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.39% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -16.84% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.61% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.90% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.51% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 3.60%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.33% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.60% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.88% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.48% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.68% | -2.08% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и PR1E.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор