PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGEU.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEU.L с DRGG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGEU.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 2.78%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEU.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEU.L торгуется в EUR, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 5.69%.

LGEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.20%
1 год
21.78%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
5.03%
С начала года
5.69%
1 год
8.19%
3 года*
3.98%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEU.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)		11.20%19.94%6.68%17.97%-11.77%24.90%2.13%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.69%-6.86%9.85%-2.99%0.48%15.58%-25.28%

Correlation

The correlation between LGEU.L and DRGG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LGEU.L:
LGEU.L с ETRA.LLGEU.L с FLXD.LLGEU.L с HTWG.LLGEU.L с ISPY.LLGEU.L с JRDE.LLGEU.L с JRDZ.LLGEU.L с MIVO.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

LGEU.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEU.L
Ранг доходности на риск LGEU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEU.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEU.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.43

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.79

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

7.86

+0.52

LGEU.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEU.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGG.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEU.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEU.L и DRGG.L

Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEU.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-25.95%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-2.93%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-10.96%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-13.83%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-8.99%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-14.26%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.03%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEU.L и DRGG.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEU.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.29%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

4.33%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

5.71%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

6.98%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.64%

+4.35%

Сравнение комиссий LGEU.L и DRGG.L

LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEU.L и DRGG.L

LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.88%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGEU.L and DRGG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

LGEU.L is categorized as Europe Equities, while DRGG.L is Government Bonds. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор