PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - LGEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 14.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEG.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-5.69%

Correlation

The correlation between LGEG.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between LGEG.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и IEVL.L

Секторы
LGEG.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.9%
22.6%

Промышленность

20.9%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.6%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.7%

Энергетика

2.8%
5.1%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
IEVL.L
12.3%

Технологии

LGEG.L
10.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
IEVL.L
8.6%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

LGEG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.61

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.70

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и IEVL.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-34.82%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.59%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.33%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-16.48%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.82%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.05%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и IEVL.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.86% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.06%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.52%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.24%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.13%

-0.73%

Сравнение комиссий LGEG.L и IEVL.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и IEVL.L

Ни LGEG.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEG.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор