PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.52%

Correlation

The correlation between LGEG.L and BCOG.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.10

The correlation between LGEG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и BCOG.L

Секторы
LGEG.L
BCOG.L

Финансовые услуги

23.9%
17.8%

Промышленность

20.9%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

10.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.7%

Сырьевые материалы

5.0%
35.8%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
12.3%

Энергетика

2.8%

-

Недвижимость

0.6%
5.8%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
BCOG.L

-

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
BCOG.L

-

Технологии

LGEG.L
10.9%
BCOG.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
BCOG.L
9.7%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
BCOG.L
12.3%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
BCOG.L

-

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с CS1.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGEG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.05

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.56

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.43

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

10.23

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, примерно равная максимальной просадке BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-28.15%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.57%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-14.48%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-27.76%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.16%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.67%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) составляет 4.86%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.06%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

15.89%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

18.51%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.89%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.71%

+0.69%

Сравнение комиссий LGEG.L и BCOG.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и BCOG.L

Ни LGEG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEG.L and BCOG.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGEG.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор