PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 18.68% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LGDX charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

LGDX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и NFXS

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		6.86%15.03%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-0.56%

Correlation

The correlation between LGDX and NFXS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с PSCXLGDX с UJUNLGDX с UNOVLGDX с BDGSLGDX с FTAG
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

LGDX vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.91

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.55

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

5.64

+3.30

LGDX vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и NFXS

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-50.37%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-31.31%

+22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-12.88%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-31.93%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

11.45%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и NFXS

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 4.52%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.74%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

26.22%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

33.81%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

34.65%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

34.65%

-16.30%

Сравнение комиссий LGDX и NFXS

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и NFXS

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.49%0.52%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and NFXS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to LGDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 18.68% for LGDX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.49% for LGDX.

LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Intech and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор