Сравнение LGDX с DDTL
LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности LGDX и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGDX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.73%.
LGDX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGDX и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 6.47% | 7.96% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.73% | 4.70% |
Correlation
The correlation between LGDX and DDTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGDX vs. DDTL — Ранг доходности на риск
LGDX
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGDX c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGDX | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGDX и DDTL
Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGDX | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -3.78% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.45% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGDX и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGDX | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 5.62% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 5.62% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 5.62% | +12.70% |
Сравнение комиссий LGDX и DDTL
LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGDX и DDTL
Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.49% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGDX and DDTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
LGDX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DDTL.
LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Intech and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для LGDX и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор