Сравнение LGAP.L с JARI.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while JARI.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 14.40% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and JARI.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between LGAP.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
JARI.L
Сравнение LGAP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.74 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и JARI.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -52.48% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -12.14% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -15.93% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -35.12% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -29.66% | +26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -37.31% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.40% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и JARI.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.72% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.64% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 19.49% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.45% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.63% | -2.37% |
Сравнение комиссий LGAP.L и JARI.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и JARI.L
Ни LGAP.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and JARI.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JARI.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор