PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAP.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAP.L с IJPE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPE.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 18.17%/yr for IJPE.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAP.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 13.81%.

LGAP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.67%
1 год
13.33%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
7.70%
С начала года
13.81%
1 год
41.31%
3 года*
25.49%
5 лет*
18.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAP.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.67%20.97%4.67%4.82%-5.65%2.87%8.44%17.78%-1.30%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		13.81%44.44%14.53%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-10.37%

Correlation

The correlation between LGAP.L and IJPE.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.65

The correlation between LGAP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

LGAP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAP.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.86

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.60

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.44

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

11.26

-7.12

LGAP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAP.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAP.L и IJPE.L

Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAP.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-40.48%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.96%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.61%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-27.70%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.49%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-11.56%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAP.L и IJPE.L

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAP.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.63%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.88%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.21%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.97%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.99%

-0.73%

Сравнение комиссий LGAP.L и IJPE.L

LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAP.L и IJPE.L

Ни LGAP.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGAP.L and IJPE.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IJPE.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор