Сравнение LFTHX с FFFAX
LFTHX (MFS Lifetime 2065 Fund) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, LFTHX returned 16.93%/yr vs 7.99%/yr for FFFAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFTHX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.
Доходность
Сравнение доходности LFTHX и FFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFTHX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FFFAX с доходностью 4.69%.
LFTHX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам LFTHX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFTHX MFS Lifetime 2065 Fund | 10.66% | 16.16% | 13.28% | 17.00% | -16.00% | 1.95% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.69% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | -0.43% |
Correlation
The correlation between LFTHX and FFFAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between LFTHX and FFFAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFTHX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LFTHX
FFFAX
Сравнение LFTHX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFTHX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.08 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 13.55 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFTHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LFTHX и FFFAX
Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и FFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFTHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -17.96% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -3.68% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -4.91% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.79% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.83% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFTHX и FFFAX
MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFTHX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.87% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 3.85% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 4.57% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.37% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 4.64% | +9.63% |
Сравнение комиссий LFTHX и FFFAX
LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFTHX и FFFAX
Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FFFAX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.98% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
LFTHX MFS Lifetime 2065 Fund | 4.59% | 5.08% | 3.63% | 2.18% | 4.02% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFTHX and FFFAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFTHX has higher volatility (2.91%) compared to FFFAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, LFTHX dropped -23.48% vs FFFAX's -17.96%.
FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFTHX и FFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор