PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRIX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFRIX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LFRIX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFRIX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, LFRIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции LFRIX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.03% соответственно.

LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с DBFRXLFRIX с JFIIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с HFHIXLFRIX с BFRAX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий LFRIX и PYFRX

LFRIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PYFRX в 0.70%.

PYFRX
Payden Floating Rate Fund
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund

Доходность на риск

LFRIX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRIX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFRIXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.81

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.65

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.45

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.59

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFRIX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRIX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFRIXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.81

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

3.18

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.36

-0.28

Корреляция

Корреляция между LFRIX и PYFRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRIX и PYFRX

Дивидендная доходность LFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок LFRIX и PYFRX

Максимальная просадка LFRIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRIX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFRIXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-20.18%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.18%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-4.80%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-20.18%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.51%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.60%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRIX и PYFRX

Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что LFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFRIXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.97%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

2.04%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

1.94%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.62%

+0.28%