PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с WARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.15%/yr vs 5.89%/yr for WARAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям WARAX по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.89% соответственно.

LFMIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.47%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.52%
1 год
15.13%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.15%

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.55%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.03%
1 год
28.57%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		10.03%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.97%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Correlation

The correlation between LFMIX and WARAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.16

Over the past year, LFMIX and WARAX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с TRXAXLFMIX с SGHIXLFMIX с FFAAXLFMIX с CVLOX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX

Доходность на риск

LFMIX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXWARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.48

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.89

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

7.67

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

26.99

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WARAX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и WARAX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и WARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-23.16%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.79%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-5.67%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-14.64%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-23.16%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.84%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и WARAX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.26%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.40%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

6.77%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

8.37%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.66%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

7.93%

-0.32%

Сравнение комиссий LFMIX и WARAX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и WARAX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности WARAX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.85%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.68%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and WARAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WARAX has higher volatility (2.40%) compared to LFMIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs WARAX's -23.16%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и WARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор