Сравнение LFMAX с QCFRX
LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
LFMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.98%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMAX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 9.99% | 0.71% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between LFMAX and QCFRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMAX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
LFMAX
QCFRX
Сравнение LFMAX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.92 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и QCFRX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -8.00% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.15% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -1.56% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 14.45% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 14.45% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 14.45% | -6.86% |
Сравнение комиссий LFMAX и QCFRX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и QCFRX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.68% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFMAX and QCFRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFMAX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор