PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.54%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 3.83% против 2.75% соответственно.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.88%
1 год
11.46%
3 года*
4.86%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.83%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с LSPIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий LFMAX и LCSIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии LCSIX в 1.75%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

LFMAX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.04

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.10

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.24

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

0.49

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.04

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между LFMAX и LCSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и LCSIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и LCSIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-25.13%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.31%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.21%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-13.71%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.15%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и LCSIX

LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.44%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

5.31%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

6.95%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

5.58%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

6.71%

+0.92%