PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.16% соответственно.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий LFMAX и AQMNX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund

Доходность на риск

LFMAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.70

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

3.96

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

11.46

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между LFMAX и AQMNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и AQMNX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и AQMNX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-27.50%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.29%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.70%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-24.13%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.50%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.83%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и AQMNX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.59%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.68%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

9.48%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

11.48%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.32%

-2.69%