Сравнение LFIIX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -2.66% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.86% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.09%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и PLWIX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
LFIIX
PLWIX
Сравнение LFIIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.82 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и PLWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и PLWIX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 7.02% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и PLWIX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -49.07% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -5.75% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -19.73% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -20.29% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -4.59% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -5.76% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.27% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и PLWIX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.61% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.35% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 7.48% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 8.22% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 8.55% | +6.36% |