PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIIX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFIIX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LFIIX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFIIX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		-0.28%16.32%13.17%16.86%-15.66%20.39%12.61%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LFIIX на уровне -0.28% и PADLX на уровне -0.28%.

LFIIX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
15.71%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.36%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с LFIIX:
LFIIX с SPYLFIIX с LIVIXLFIIX с MEIKXLFIIX с FFGZXLFIIX с FIKFXLFIIX с FRIMXLFIIX с LTFIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий LFIIX и PADLX

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

LFIIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIIX
Ранг доходности на риск LFIIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIIXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.23

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.78

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIIX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIIXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между LFIIX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIIX и PADLX

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		6.85%6.84%4.56%3.56%6.36%8.07%2.32%3.79%3.50%2.69%2.70%1.33%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFIIX и PADLX

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFIIXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-18.87%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.65%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-18.87%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.93%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.95%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.06%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIIX и PADLX

MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFIIXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.05%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

3.27%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

5.82%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

6.63%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

7.56%

+7.37%