Сравнение LFIIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.36% против 3.73% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и FRAMX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LFIIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LFIIX
FRAMX
Сравнение LFIIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.30 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.22 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.81 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и FRAMX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и FRAMX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -33.94% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.45% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -16.31% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -16.31% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.47% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.86% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.87% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и FRAMX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.14% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.95% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 4.64% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.22% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.48% | +10.45% |