Сравнение LFIIX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 10.36% против 6.95% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и FFFDX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
LFIIX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
LFIIX
FFFDX
Сравнение LFIIX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.58 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.22 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.12 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и FFFDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и FFFDX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и FFFDX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -45.53% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -6.12% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -22.58% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -22.58% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.94% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.10% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.45% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и FFFDX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.70% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 5.23% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 8.37% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 8.84% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 8.96% | +5.97% |