Сравнение LFIIX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 4.24% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и FFFAX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
LFIIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LFIIX
FFFAX
Сравнение LFIIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.45 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.52 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и FFFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и FFFAX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и FFFAX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -17.96% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.68% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -15.87% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -15.87% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.56% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.80% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.89% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и FFFAX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.44% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 3.29% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 4.88% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.30% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.58% | +10.35% |