Сравнение LFAO с SPTB
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while SPTB is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.23% vs 3.36% for SPTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 5.65% | -8.36% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 6.14% | -3.99% |
Correlation
The correlation between LFAO and SPTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between LFAO and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. SPTB — Ранг доходности на риск
LFAO
SPTB
Сравнение LFAO c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.43 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и SPTB
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -4.96% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -2.90% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.84% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.32% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.98% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и SPTB
LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.11% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 2.47% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.64% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 4.41% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 4.41% | +3.67% |
Сравнение комиссий LFAO и SPTB
LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и SPTB
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LFAO and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFAO has higher volatility (2.22%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 3.23% for LFAO. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 4.20% for SPTB.
They also come from different issuers: Stone Ridge and State Street. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.03% for SPTB.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор