Сравнение LEXI с QTAC
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEXI charges 1.00%/yr vs 1.78%/yr for QTAC.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и QTAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у QTAC с доходностью -4.71%.
LEXI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.91%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
QTAC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и QTAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.91% | 0.37% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -4.71% | 1.87% |
Correlation
The correlation between LEXI and QTAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. QTAC — Ранг доходности на риск
LEXI
QTAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LEXI c QTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXI | QTAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXI и QTAC
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и QTAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -16.56% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.16% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.52% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и QTAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 28.85% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 28.85% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 28.85% | -14.27% |
Сравнение комиссий LEXI и QTAC
LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и QTAC
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QTAC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and QTAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
LEXI has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: Alexis and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 1.78% for QTAC.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и QTAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор